Modelos de riesgo de crédito (Segunda edición)
Del 26 de octubre al 23 de noviembre de 2021
De 17:00 a 20:00 h.
El curso tratará de acercar al alumnado a los conceptos básicos de la modelización de riesgos en general, y a la de riesgos de entidades financieras y de seguros en particular, y centrará el aprendizaje en la modelización del Riesgo de Crédito en entidades financieras.
En primer lugar, se realizará una introducción a la modelización y su historia, así como a los aspectos genéricos de la gestión de riesgos para, posteriormente, centrarse en las metodologías existentes para la construcción de modelos de PD, de LGD y CCFs, y abordar también otros modelos auxiliares (Maturity, Prepagos, Adjudicados, Garantías, etc.), así como los motores de cálculo sobre los que corren todos estos modelos una vez implantados.
Finalmente, se introducirán otros conceptos relacionados con la modelización bancaria que cada vez está tomando más importancia, como es la gobernanza e integración en la gestión de los modelos, los entornos de seguimiento de los mismos y la gestión del Riesgo de Modelo.
PROTOCOLO COVID-19 Y AULAS SEGURAS
Con motivo de la situación sanitaria y, para la seguridad y tranquilidad del alumnado el Centro ha establecido un protocolo para la impartición de actividades de Extensión Universitaria que podéis consultar en el siguiente enlace.
El curso podrá seguirse tanto PRESENCIALMENTE (siempre que esto legalmente sea posible, dada la situación sanitaria) como a través de INTERNET (EN DIRECTO O EN DIFERIDO).
IMPORTANTE: en caso de confinamiento, empeoramiento de la situación o que las autoridades sanitarias así lo aconsejen, el curso se impartirá únicamente de manera ONLINE.
